A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) lançou um modelo de fator de crédito privado para ajudar investidores a superar a falta de transparência na categoria de ativos e avaliar melhor os riscos a longo prazo impostos aos seus portfólios gerais.

À medida que os investidores continuam aumentando suas alocações no mercado de crédito privado, eles enfrentam um desafio crítico: a falta de dados e insights sobre seus investimentos pode atrapalhar a visualização dos riscos de investimentos privados dentro do contexto do seu portfólio completo.

Na última década, o crescimento explosivo de crédito privado, impulsionado pela pesquisa de investidores por rendimento e mudanças estruturais nos mercados de capital, ultrapassou as ferramentas necessárias para o gerenciamento. E participantes dos planos, conselhos e outras partes interessadas estão pedindo aos investidores institucionais, como os fundos de pensão, para que lancem luz sobre esses ativos geralmente com informações obscuras.

Criado para lidar com esses desafios, o modelo de fator de crédito privado integra crédito privado na estrutura sistemática baseada em fatores e que forma a base da gestão moderna de portfólios. Alimentado pelos premiados recursos de análise e modelagem de ativos cruzados da MSCI, o modelo oferece aos investidores institucionais uma visualização consistente e integrada dos riscos em mercados públicos e privados. Esses insights se baseiam nos dados do Universo de Ativos Privados da MSCI, um dos conjuntos mais amplos e de mais alta qualidade de fluxos de caixa e dados de avaliações no setor de mercados privados.

“O crédito privado requer ferramentas aprimoradas de análise e insights, visto que desempenha um papel cada vez mais importante nos diversificados portfólios de investimento”, afirmou Luke Flemmer, chefe de ativos privados da MSCI. “Ao levar transparência e consistência aos riscos de crédito privado, o modelo da MSCI apoia a tomada de decisão mais inteligente e permite que os investidores entendam melhor como esses ativos contribuem para a resiliência e o risco do portfólio geral”.

Disponível através da plataforma de análises da MSCI, o modelo permite que as equipes de risco:

• Decomponham o risco nas estratégias de crédito privado, incluindo empréstimo corporativo e dívidas garantidas por ativos, usando fatores específicos para região e estratégia que capturam os impulsionadores estruturais, idiossincráticos e de mercado relacionados ao risco.
• Avaliem como as exposições de crédito privado respondem a choques macroeconômicos e condições de crédito em mudança, e entendam seu impacto no risco do portfólio total através de análise de cenários e teste de esforço.
• Modelem as exposições de crédito privado apesar da disponibilidade limitada dos dados, usando as técnicas de estimativa e mapeamento exclusivas da MSCI para lidar com iliquidez, avaliações defasadas e precificação escassa.
• Integrem o crédito privado no relatório de risco do portfólio total para apoiar as decisões de investimentos, supervisões em nível de diretoria, orçamento de risco e alocação estratégica de ativos.

Alimentado por dados de mais de 1.500 fundos de capital privado, o modelo de fator de crédito privado alavanca a taxonomia das soluções de capital privado da MSCI, fornecendo classificação detalhada por região, estratégia e estrutura de capital. Essa base única de dados dá aos investidores uma perspectiva inédita das características estruturais e comportamentais de crédito privado. Ao identificar os riscos sistêmicos e idiossincráticos, o modelo aprimora a construção do portfólio e aperfeiçoa o teste de esforço, alinhando o crédito privado com os padrões aplicados aos mercados públicos.

O modelo faz parte do conjunto crescente de análise de crédito privado da MSCI, criado para ajudar os investidores a medir, gerenciar e comparar o risco da categoria do ativo. O modelo de fator de crédito privado complementa a ferramenta de avaliação de risco de crédito privado da MSCI | Moody, que foca no padrão e nas probabilidades de prejuízo, e dá aos investidores uma visualização da volatilidade do crédito privado no longo prazo e a correlação com outras categorias de ativos.

“A MSCI segue expandindo as fronteiras da modelagem de risco nas categorias de ativos”, afirmou Jorge Mina, chefe de análises da MSCI. “Nossa plataforma foi construída para ajudar as equipes de risco não só a acompanhar a crescente complexidade dos seus portfólios, mas também proporcionar insights estratégicos às suas equipes de investimentos. A adição do modelo de fator de crédito privado destaca nosso compromisso com evoluir com as necessidades dos clientes e permitir um entendimento holístico do risco no mundo atual de vários ativos”.

O lançamento do modelo de fator de crédito privado também representa o mais recente aprimoramento no conjunto de análise da categoria de multiativos da MSCI, que está disponível através da MSCI Barra One.

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Sobre a MSCI

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) fortalece os mercados financeiros globais ao conectar os diversos participantes do ecossistema por meio de uma linguagem comum. Nossos dados, análises e índices orientados por pesquisa, apoiados por tecnologia de ponta, estabelecem padrões para investidores globais e ajudam nossos clientes a compreender riscos e identificar oportunidades, permitindo decisões mais embasadas e o avanço da inovação. Atendemos gestores e proprietários de ativos, investidores de mercado privado, fundos de hedge, gestores de patrimônio, bancos, seguradoras e empresas. Para saber mais, visite www.msci.com.

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